В отличие от RSI, дивергенция стохастического осциллятора дает более надежный сигнал, но ее появление необходимо проверить с помощью других индикаторов. Другим сигналом, который используют многие трейдеры, является пересечение стохастическим осциллятором средней линии.

Самый популярный сигнал, подаваемый стохастиком, возникает когда более медленная линия %D поднимается выше 80 или падает ниже 20. Это важный сигнал, означающий, что индекс или конкретная акция перекуплены или перепроданы. При тенденции снижения цены (падающий тренд) цена закрытия очередного таймфрейма имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих минимумов. Одна из самых простых трендовых стратегий, которая позволяет добиться неплохих результатов. Для определения долгосрочной тенденции мы будем использовать дневной таймфрейм, а моменты входа в рынок и выхода из него искать на часовом. Открывать позицию мы будем как только следующий за паттерном бар пересечет его экстремум по направлению движения тренда. Сигналом к закрытию позиции будет пересечение кривых в зоне выше 80% или ниже 20%.

Начат набор на ОнЛайн курс по созданию торговых роботов! СКИДКИ! Подробнее»

Процедуру установки этого индикатора стандартная для MetaTrader4. Если вы новичок, можете посмотреть пошаговую инструкцию по установке на примере индикатора “Сжатие полос Боллинджера” здесь.

На часовом графике осциллятор пересекает уровень 10%. Для золота не рекомендуется использовать в качестве сигналов перекупленность-перепроданность даже в сочетании с пересечением линий. Справедливости ради замечу, что редко когда можно встретить эталонную версию данного паттерна. Принципиально важно, чтобы звезда данного паттерна, свеча посередине, имела длинный хвост в сторону завершающегося тренда, а следующая свеча имела крупное тело. В идеале оно должно перекрывать несколько предыдущих свечей. На рисунке выше как раз пример такой “вечерней звезды”, которая не следует канонам, но при этом дает уверенный сигнал на продажу. Пример такого паттерна показан на рисунке выше в виде доджи, но здесь могла быть и любая другая разворотная комбинация из классического свечного анализа или Price Action.

Текст научной работы на тему «Разработка стохастического осциллятора»

Например, https://fx-trend.info/ считается более чувствительным к изменениям рынка в сравнении с RSI. Осцилляторы эффективны именно в случае отсутствия на рынке ярко выраженной тенденции (глобального тренда), когда цена колеблется в сравнительно узком торговом диапазоне.

Трендовые сигналы являются запаздывающими, поэтому должны рассматриваться только в направлении сильного тренда и отвергаться, если противоречат действующему тренду. В широком смысле под дивергенцией понимается расхождение динамики ценового графика с динамикой технического индикатора. Для удобного отображения на графике полученная величина преобразуется таким образом, чтобы значения укладывались в диапазон от 0 до 100%. Полученный результат и есть индекс относительной силы, динамику которого можно увидеть на графике индикатора. Пересечение линией %K линии %D снизу вверх является сигналом на покупку, сверху вниз – на продажу. Но такая ситуация очень часто показывает ложные сигналы. Stochastic Oscillator был разработан для того, чтобы использовать изменения цен.

Как пользоваться Стохастиком

История поведения этого инструмента показывает, что переход стохастика в зону перекупленности далеко не всегда приводит к падению цены. А вот нахождение в зоне перепроданности, напротив, чаще всего предшествует скорому росту.

Перепроданность возникает на нисходящем тренде, когда линия пробивает уровень 20% сверху вниз. По аналогии, данное состояние является сигналом к замедлению падения цены и скорому возвращению роста. Покупку рекомендуется делать, когда кривая выходит из зоны перепроданности повторно пересекая линию 20% снизу вверх. Перекупленность возникает на восходящем движении, когда основная линия пересекает уровень 80% снизу вверх. Она является сигналом к замедлению роста и возможном развороте вниз. В классической схеме продажу рекомендуется производить в момент, когда осуществляется повторное пересечение сверху вниз уровня 80%.

Дивергенции

Медвежий сигнал появляется, когда цена формирует более высокий минимум, а Стохастик показывает более низкий минимум. Затем цена разворачивается вниз и происходит отскок цены, который можно использовать как точку входа в короткую позицию. Нужно отрабатывать сигнал на покупку, когда линия %K поднимается выше линии %D, а сигнал на продажу — когда линия %K опускается ниже линии %D. Когда индекс относительной силы (красный цвет) находится выше ценовой линии (черный цвет), то считают, что RSI тянет за собой вверх цену. В том случае, когда RSI находится ниже – тащит вниз за собой. Вооружившись значением ATR, спекулянт может понять, сколько запаса осталось для движения цены наверх или вниз.

Так как основное движение нисходящее, то в течение дня мы будем искать моменты, когда линии выходят в зону перекупленности и %K пересекает %D сверху вниз. Обратите внимание, что кривые надолго задерживаются в зоне перекупленности. Следовательно, предстоящее движение вниз должно быть стабильным. Медвежий паттерн формируется, когда цена фиксирует более высокий минимум, а осциллятор – более низкий минимум.

Сочетание стохастика с другими индикаторами

Подобный функционал позволяет настроить индикатор под любой торговый инструмент и рынок. Единого рецепта в том, какие настройки сглаживания использовать нет, но важно учитывать их различие для удачных экспериментов.

Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 — медленный. • Нужно покупать, если линия графика осциллятора опустится ниже оговоренного уровня, а потом поднимется выше него. Продавать – наоборот, если сначала линия графика поднимется выше, а потом упадет. Осциллятор Stochastic использует цены закрытия, чтобы определить импульс. Когда цены закрываются в верхней половине диапазона, то %K осциллятора растет, указывая на усиление покупок. Когда цены закрываются в нижней половине диапазона периода, %K падает, указывая на усиление продаж.

С помощью wireshark, в get запросе можно понять – как менять параметры. Си++ – на данный момент самый используемый язык программирования, который позволяет реализовать сложные эффективные алгоритмы. А с помощью библиотек QT можно построить графики, которые в какую криптовалюту инвестировать легко можно добавить в форму QT, без дополнительных библиотек. Метод %D — метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный) для расчета %D. Покупка, когда кривая %K пересекает снизу-вверх кривую %D (рисуется прерывистой линией).